本基金为股票指数增强型基金，在力求对国证 2000 指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，追求超越标的指数的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、 企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、可转换债券（含交易分离可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%）；投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例

国证 2000 指数收益率×90%+恒生指数收益率×5%+银行活期存款利率（税后）×5%

本基金主要利用量化选股模型，在保持对国证 2000 指数紧密跟踪的前提下，力争实现超越标的指数的投资收益。 1、指数化被动投资策略：参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重， 初步构建投资组合，并通过分析投资组合相对标的指数的暴露度等因素， 对组合跟踪效果进行评估，及时调整投资组合，力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。 2、量化增强投资策略：本基金将基于数量化投资分析及基本面研究等方法智能筛选优质上市公司、优化投资组合，根据模型结果结合市场环境进行组合投资，以争取实现指数增强型的目标。